2019年7月26日 人民币NDF：是以人民币为计价标准的远期合约，按照合约本金金额以及约定的 人民币即期挂牌价与合约汇率之间的差额，计算出远期交易盈亏，并将 遠期外匯匯率之計算：遠期外匯匯率(FX Forward Rate) = 即期匯率(Spot Rate) + 換 匯點數(Swap Points). 由於遠期外匯交易已將匯率固定於約定之匯率上，所以在 2015年2月5日 修订竞价交易中央清算对手方为上海清算所，增加远期掉期净额清算方式；. 8. 指 货币掉期、期权等衍生品交易的名义本金金额，一般用来计算交易双方 看跌期权， 同时买入一个执行价格较高的外汇看涨期权，两个期权合约的其他 买卖方会以市场标准去厘定汇率定价源，定价日期及结算日期，从而简化交易过程及 确保合约的一致性。 不交收远期外汇合约在亚洲市场是其中一种流行的场外衍生 交易者的外汇计算器设计用于计算基本参数：合约大小，保证金，一个点的成本，掉期 金额。 它还提供实时差价和所有工具的限价和止损水平。 只需将初始数据输入到
远期协议的概念、种类和 功能, 理解远期合约的定义和基本原理, 学会计算即期、远期利率,熟练掌握远 期利率协议、远期外汇合约的具体运用 和操作,了解远期合约的定价
按照远期的开始时期划分，远期外汇合约又分为直接远期外汇合约（Outright Forward Foreign Exchange Contracts）和远期外汇综合协议（Synthetic Agreement for Forward Exchange，简称SAFE）。 外汇期货和远期外汇的区别 - 360doc 外汇期货交易是在期货交易所内，交易双方通过公开竞价达成在将来规定的日期、地点、价格，买进或卖出规定数量外汇的合约交易。 外汇期货交易与远期外汇交易都是载明在将来某一特定日期，以事先约定的价格付款和交割某种特定标准数量外币的交易。 外汇的标准合约价值如何计算？ 爱问知识人
通过具体的示例了解怎样计算期货合约的盈亏，以及为什么需要了解这一点。
远期合约_百度百科 - baike.baidu.com 远期合约是交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。合约规定交易的标的物、有效期和交割时的执行价格等项内容，是一种保值工具。是必须履行的协议。远期合约主要有远期利率协议、远期外汇合约、远期股票合约。
具体计算方法是a/b远期汇率=4.5671乘以(1+0.05)/(1+0.03) =4.6558，此时无套利 空间! 3 根据货币远期合约，用a:b=4.6来兑换，你4795.45a可以换到1042.49b.
外汇远期利率协议，是指客户与工行约定在未来某一日，交换在约定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算的利息的金融合约。其中，外汇远期利率协议的买方支付以合同利率计算的利息，卖方支付以参考利率计算的利息。 在大多数外汇一交一 易服务商那里进行常规(即期)外汇一交一 易时，你不大可能会遇到远期点的问题。 不过，如果你一交一 易外汇远期合约，那么理解其运行机制还是有好处的。 无论是即期还是远期一交一 易，了解一下这方面的外汇知识都会扩大你对外汇市场的整体理解。 运用上述的计算理念，可以得出远期外汇的计算公式： 远期外汇价格=即期外汇价格+即期外汇价格x(报价币利率一被报价币利率)x天数/360 换汇汇率=即期外汇价格x(报价币利率一被报价币利率)x天数/360 将上例导入公式得： 卖出6个月远期外汇之价格=0.85+0.85x(6.5%一4.5 但这笔合约，投行却占了非常大的便宜。 按历史波动率测算，既然中信泰富一份合约的损失为667万美元，那么整个15份外汇合约在签订时就损失约1亿美元。倘若波动率变大，如30%，亏损更将高达4.5亿美元。 Yi 、远期外汇合约公允价值估值的影响因素 Yuan 期外汇合约是客户与外汇经纪银行签订的由 Yin 行按照双方约定的汇率（即远期汇率） Zai 未来某一时刻以一种货币兑换另一种货 Bi 的合约。 影响远期外汇合约公允价值的 Zhu 要因素包括：①时间因远期外汇合约的 【判断题】9.外汇互换合约相当于一系列的外汇远期合约。 【计算题】假设某经济体的消费函数为 c =600+0.8 y,投资函数为i =400-50r ,政府购买为 200 ,货币需求函数 l =250+0.5 y -125r ,货币供给为 1250 ,价格水平为 1 ,求: ( 1 ) IS 、 LM 曲线的方程。
两者的主要差异如下：1、市场性质不同外汇期货合约是在集中市场 (交易所) 交易，而外汇远期合约的交易则是在店头市场 (银行柜台) 进行。2、到期日不同外汇期货合约有标准化的到期月、日的订定，而外汇远期合约的到期期限则是随顾客需要而量身订做，
金融远期合约：是交易双方在场外市场上通过协议，按照约定价格在约定的未来的日期买卖某种标的的金融资产的合约。由于采用了一对一的交易方式，交易事项可以协商确定，较为灵活，金融机构或大型工商企业通常利用远期交易作为风险管理手段，但是非集中交易同 远期升水-远期贴水的对称。某种货币的远期汇价高于即期汇价的差额。在远期外汇市场上,升水及与之相对的贴水统称为远期汇水,它是由两国货币的利率差异确定的。在直接标价法下,其计算公式为:远期汇水=现汇 目前所有离岸市场人民币期货的日均交易量不到10亿美元，远低于整个离岸市场日均2000多亿的人民币外汇交易量。期货是标准化的远期合约，与远期交易相比，期货的优势在于流动性好、匿名交易、中央对手方清算等；期货的劣势是存在交割日、每手规模等方面 金融工程配套课件.zip之2.1.4远期与远期市场 - 远期与远期市场.pdf文档下载全文在线看啰。第二章远期与期货概述第一节远期与远期市场（习题解答）1.一位跨国公司的高级主管认为："我们完全没有必要使用外汇远期，因为我们预期未来汇率上升和下降的机会几乎是均等的，使用外汇远期并不能为